Задачи принятия решений по векторному показателю

В отличие от задач принятия решения по скалярному показателю» результатом которых является оптимальная стратегия (с точностью до предпосылок и допущений модели Чг), в задачах принятия решения по векторному показателю нельзя утверждать, что то или иное решение действительно оптимально. Это объясняется тем, что одно из решений может превосходить другое по одним показателям и уступать ему по другим. В таких условиях трудно определить, какая из стратегий более предпочтительна, не говоря уже об ее оптимальности. Если в задачах принятия решения по скалярному показателю основная трудность состоит в разработке или выборе формального метода (алгоритма) поиска экстремума, то в задачах принятия решения по векторному показателю главное внимание уделяется выработке решающего правила, основанного на компромиссе между значениями компонент векторного показателя. Таким образом, сложность проблемы принятия решений по векторному показателю даже в условиях определенности связана не столько с трудностями вычисления, сколько с концептуальной обоснованностью выбора «наилучшего» решения. Невозможно строго математически доказать, что выбранное решение наилучшее — любое решение из числа недоминируемых (не улучшаемых одновременно по всем показателям) может оказаться наилучшим для конкретного ЛПР в конкретных условиях. Это является основной аксиомой принятия решений по нескольким показателям.